问题 多项选择题

假设其它条件保持不变,下列关于1个月到期的欧元买权/EURCALL(以美元买欧元)的描述,正确的有()。

A.如果欧元对美元的即期汇率上升,则该期权价值下降

B.如果欧元对美元的即期汇率下降,则该期权价值下降

C.如果欧元对美元的隐含波动率上升,则该期权价值下降

D.如果美元利率上升,则该期权价值下降

E.如果欧元利率上升,则该期权价值下降

答案

参考答案:A, D

解析:A项欧元对美元的即期汇率上升,即欧元即期价格下降美元价格上升,则该期权价值下降;B项欧元对美元的即期汇率下降,则该期权价值上升;C项价格波动率上升则期权价值上升;D项美元利率上升表明持有美元的机会成本上升,则期权价值下降;E项如果欧元利率上升,该期权价值上升。

选择题
名词解释