问题
多项选择题
下列哪些要求符合巴塞尔新资本协议对交易账户头寸的规定?()
A.监控交易规模和头寸余额
B.至少逐日重新估量
C.至少逐月重新估量
D.期限过限额时,交易员有权继续按照原有交易策略管理头寸
E.设置头寸限额并进行监控
答案
参考答案:A, B, E
解析:记入交易账户的头寸应当满足以下基本要求:①具有经高级管理层批准的书面的头寸/金融工具和投资组合的交易策略(包括持有期限);②具有明确的头寸管理政策和程序,包括设置头寸限额并进行监控,交易员可以在批准的限额内,按照批准的交易政策和程序管理头寸,交易头寸至少应逐日按照市场价值计价;③具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸的政策和程序,包括监控交易规模和交易账户的头寸余额。