某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组

问题单项选择题

某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场投资组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险价格和该股票的贝他系数分别为（）。

A．4%；1.25

B．5%；1.75

C．4.25%；1.45

D．5.25%；1.55

答案

参考答案：A

解析：

本题的主要考核点是风险价格和贝他系数的计算。

β＝0.2×25%/4%＝1.25

由：R_f+1.25×(14%- R_f)＝15%

得：R_f＝10%

市场风险价格＝14%-10%＝4%