问题
单项选择题
假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（如下表所示），则该资产组合一年期的预期损失为（）万元。
A.36
B.15
C.28
D.4
答案
参考答案：A
解析：预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=1%×（1-60%）×3000+2%×（1-40%）×2000=36（万元）。
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假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成（如下表所示），则该资产组合一年期的预期损失为（）万元。
A.36
B.15
C.28
D.4
参考答案：A
解析：预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=1%×（1-60%）×3000+2%×（1-40%）×2000=36（万元）。