问题
单项选择题
欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6%，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为（ ）。
A．0.5元
B．0.58元
C．1元
D．1.5元
答案
参考答案：B
解析：【答案】B【解析】0.5＋18－19/（1＋6%）＝0.58，参见教材178页（5.27式）【点评】本题考查的是期权价值的计算。
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