问题
多项选择题
完全不相关的证券A和证券B，其中证券A标准差为40%，期望收益率为16%，证券B的标准差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，则下列叙述正确的有（）。
A．证券组合P为最小方差证券组合
B．最小方差证券组合为64%A+36%B
C．最小方差证券组合为36%A+64%B
D．最小方差证券组合的方差为5.76%
答案
参考答案：C, D
解析：
最小方差证券组合中证券A的比例为
=36%；证券月的比例为XB=1-XA=64%；最小方差证券组合的方差为。