答案：A

题目分析：考查名词短语做连词，the first time+从句，第一次…,句意：他们第一次到我们学校，他们对看见的一切都感兴趣，For the first time是介词短语，不能接从句，at first介词短语，首先，不能接从句，选A。

点评;英语中有的名词词组可以做连词用，如every time，each time，by the time，the first time等，平时要多记。做题时灵活运用。