问题
单项选择题
某企业购买了A、B、C三种股票，相应的β系数分别为0.5、1.0和2；投资比重分别为 40%、20%和40%，同期市场上所有股票的平均收益率为10%，无风险利率为9%，则该投资组合的风险收益率为( )。
A．1%
B．1.2%
C．9%
D．19%
答案
参考答案：B
解析： 本题考核的是投资组合风险收益率的计算。 投资组合的综合β系数=0.5×40%＋1.0×20%＋2×40%=1.2 风险收益率=1.2×(10%-9%)=1.2%