问题
单项选择题
某投资组合包括债券与股票两种工具，根据历史资料债券的平均报酬率为5%，标准差为10%，股票的平均报酬率为12%，标准差为25%，债券与股票相关系数为0.5，则何种投资组合可达到平均报酬率8%以上，标准差16%以下的要求
A．债券50%，股票50%
B．债券40%，股票60%
C．债券30%，股票70%
D．债券20%，股票80%
答案
参考答案：A
解析：
5×5%+0.5×12%=8.5%，组合变异数=0.52×0.12+0.52×0.252+2×0.5×0.1×0.5×0.25×0.5=0.02438
组合标准差=0.024380.5=15.61%，低于16%以下。