问题
单项选择题
用5年的年报酬率数据，求债券40%，股票60%的预期报酬率与标准差。
A．年
B．第1年
C．第2年
D．第3年
E．第4年
F．第5年
G．债券
H．5%
I．8%
J．-6%
K．-1%
L．12%
M．股票
N．10%
O．5%
P．20%
Q．7%
R．-20%
答案
参考答案：A
解析：
DATA×1=5%×2=8%×3=-6%×4=-1%×5=12%
y1=10% y2=5% 3=20% y4=7% y5=-20%
STAT LIN XA=3.6% SX=7.16%
YA=4.4% SY=14.81%
r=-0.8396
PA=3.6%×40%+4.4%×60%=4.08%
SP：[0.42×0.07162+0.62×0.14812+2×0.4×0.0716×0.6×0.1481×(-0.8396)]×0.5=6.67%。
