问题
单项选择题
考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为8%，标准差为12%。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为：
A．0.24，0.76
B．0.50，0.50
C．0.57，0.43
D．0.43，0.57
E．0.76．0.24
答案
参考答案：D
解析：0=a×16%-(1-a)×12% A=0.43 1-a=0.57
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