问题
多项选择题
以EVt,表示期权在t时点的内在价值,X表示期权合约的协定价格,St表示该期权标的物在t时点的市场价格,m表示期权合约交易的单位,则每一看涨期权在t时点的内在价值可表示为( )。
A.当St≥X时,EVt=0
B.当St≤X时,EVt=(St--X)m
C.当St≤X时,EVt=0
D.当St≥X时,EVt=(St--X)m
答案
参考答案:C,D
解析:解 析:当期权标的物在t时点的市场价格小于等于期权合约的协定价格时,金融期权的内在价值为零;当期权标的物在t时点的市场价格大于期权合约的协定价格时,金融期权的内在价值为(St-X)m。