假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差

问题单项选择题

假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普指数等于( )。

A．0.2

B．0.4

C．0.6

D．1.0

答案

参考答案：B

解析：
夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标。夏普指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。用公式计算得：S_P==0.4。