问题
单项选择题
下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法,正确的是( )。
A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B.必须直接估计每个敞口之间的相关性
C.Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D.CreditMetrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
答案
参考答案:C
下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法,正确的是( )。
A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测
B.必须直接估计每个敞口之间的相关性
C.Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D.CreditMetrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
参考答案:C