问题 单项选择题 案例分析题

假设有一揽子股票组合与某指数构成完全对应,该组合的市值为100万元,假定市场年利率为6%,且预计1个月后可收到1万元的现金红利。

假设套利交易涉及的成本包括交易费用和市场冲击成本,其中期货合约买卖手续费双边为2个指数点,市场冲击成本也是2个指数点;股票买卖的双边手续费和市场冲击成本各为成交金额的0.5%;借贷利率差为成交金额的0.5%。无套利区间为()。

A.(9932.5,10165.5)

B.(10097,10405)

C.(10145.6,10165.3)

D.(10100,10150)

答案

参考答案:A

多项选择题
单项选择题