问题
单项选择题
两种期权的执行价格均为55.5元，6个月到期，若无风险年利率为10%，股票的现行价格为63元，看涨期权的价格为12.75元，则看跌期权的价格为（）元。
A．7.5
B．5
C．3.5
D．2.61
答案
参考答案：D
解析：
P=-S+C+PV(X) =-63+12.75+55.5/(1+5%) =2.61(元)
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两种期权的执行价格均为55.5元，6个月到期，若无风险年利率为10%，股票的现行价格为63元，看涨期权的价格为12.75元，则看跌期权的价格为（）元。
A．7.5
B．5
C．3.5
D．2.61
参考答案：D
解析：
P=-S+C+PV(X) =-63+12.75+55.5/(1+5%) =2.61(元)