下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（）。

A、两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应

B、两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低

C、两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线

D、两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合

读表，回答各题。

表所示三天中，太阳直射点的位置和移动方向是

A．北半球，向南移

B．北半球，向北移

C．南半球，向南移

D．南半球，向北移