问题
单项选择题
某1年期零息债券的年收益率为18.5%。假设债务人违约后回收率为25%，若1年期的无风险年收益率4%，根据KPMG风险中性定价模型该债券在1年内的违约概率为( )。
A．0.05
B．0.10
C．0.16
D．0.25
答案
参考答案：C
解析： (1-P)(1+18.5%)+P×(1+18.5%)×25%=1+4%，得到P=0.16。
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某1年期零息债券的年收益率为18.5%。假设债务人违约后回收率为25%，若1年期的无风险年收益率4%，根据KPMG风险中性定价模型该债券在1年内的违约概率为( )。
A．0.05
B．0.10
C．0.16
D．0.25
参考答案：C
解析： (1-P)(1+18.5%)+P×(1+18.5%)×25%=1+4%，得到P=0.16。