问题
单项选择题
某银行资产价值为1000亿元，负债价值为800亿元，资产的加权平均久期为5年，负债的加权平均久期为3年。如果市场利率由4%降为3.5%，则该银行的资产价值( )亿元。
A．减少约24
B．增加约24
C．减少约22
D．增加约22
答案
参考答案：B
解析：
△VA=-[DA×VA×△R/(1+R)]=-[1000×5×(-0.5%)/(1+4%)]=24亿元。
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