8月和12月黄金期货价格分别为305.00元／克和308.00元／克。套利

问题单项选择题

8月和12月黄金期货价格分别为305.00元／克和308.00元／克。套利者下达"卖出8月黄金期货和买入12月黄金期货，价差为3元／克"的限价指令，最优的成交价差是（）元/克。

A.1

B.2

C.4

D.5

答案

参考答案：A

解析：从题干判断出该投资者进行的是熊市套利，在正向市场相当于买进套利，价差扩大盈利，所以成交的价差越小越好，这样价差扩大时才能盈利更多。小于或等于3的价格会成交。