问题 单项选择题

某交易者以9520元/吨买入5月菜籽油期货合约1手,同时以9590元/吨卖出7月菜籽油期货合约1手,当两合约价格为()时,将所持合约同时平仓,该交易者盈利最大。

A.5月9530元/吨,7月9620元/吨

B.5月9550元/吨,7月9600元/吨

C.5月9570元/吨,7月9560元/吨

D.5月9580元/吨,7月9610元/吨

答案

参考答案:C

解析:该交易者从事的是卖出套利,价差缩小时盈利。交易者建仓时的价差=9590-9520=70(元/吨),平仓时的价差分别为:A项9620-9530=90(元/吨),B项9600-9550=50(元/吨),C项9560-9570=-10(元/吨),D项9610-9580=30(元/吨)。显然C项相比建仓时价差缩小的最多,因而其平仓盈利最大,为80元/吨[70-(-10)]。

判断题
单项选择题