A、当雪熔化时，由于是固态的雪变成水，熔化吸热．不合题意．

B、霜是只有当气温低到一定程度时，空气中的水蒸气才会直接凝华为霜，所以下霜前，气温较低，故“霜前冷；

下雪后，雪要熔化，熔化是吸热的，故“雪后寒”．不合题意．

C、由于水蒸气先液化为液态水，释放一部分热，再和开水一样放热，所以水蒸气烫伤会更严重．符合题意．

D、干冰是固态的二氧化碳，在常温下会迅速升华，并吸收大量的热．所以拿干冰容易冻伤．不合题意．

故选C．