问题 多项选择题

对资本资产定价模型的理解,正确的是()。

A.资本资产定价模型中,风险的测度是通过贝塔系数来衡量的

B.一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关

C.市场资产组合的贝塔值是0

D.某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差

E.一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

答案

参考答案:A, B, D

解析:资本资产定价模型中,市场资产组合的贝塔值为1;充分分散化的资产组合可以规避或减少非系统风险,但无法规避系统风险,故不能忽略。

多项选择题
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