问题
单项选择题
X，Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.08，X的标准差为 0.09，Y的标准差为0.70，则X，Y的相关系数为( )。
A．0.127
B．0.347
C．1.27
D．3.47
答案
参考答案：A
解析： 根据相关系数p=COV(X，Y)/=0.08/(0.90×0.70)=0.127。
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X，Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.08，X的标准差为 0.09，Y的标准差为0.70，则X，Y的相关系数为( )。
A．0.127
B．0.347
C．1.27
D．3.47
参考答案：A
解析： 根据相关系数p=COV(X，Y)/=0.08/(0.90×0.70)=0.127。