问题
多项选择题
考查下列两项投资选择：①风险资产组合30%的概率获得15%的收益，20%的概率获得10%的收益，20%的概率获得7%的收益，20%的概率获得2%的收益，i0%的概率获得5%的收益；②国库券6%的年收益，市场的风险溢价是3%。下列说法正确的是（）。
A.风险资产组合的期望收益率是7.8%
B.风险资产组合的标准差是0.397%
C.市场对该组合的风险的报酬是1.8%
D.该组合的贝塔系数是0.6%
E.以上各项皆正确
答案
参考答案：A, C, D
解析：本题考查投资组合的期望收益率、标准差和协方差的计算。需要用到的公式有：期望收益率一∑概率×该概率下的收益率，方差=∑概率×该概率下的离差，协方差一∑概率×X在该概率下的离差×Y在该概率下的离差。代入数值计算即可。风险报酬等于风险资产组合的收益率与无风险利率的差额。根据资本资产定价模型，风险资产组合的期望收益率=无风险收益率+β×市场风险溢价，代入数值，可求出β。