问题 单项选择题

VaR是指在一定的持有期和给定的( )下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失。

A.置信水平

B.敏感水平

C.统计分布

D.潜在风险

答案

参考答案:A

单项选择题
计算题