问题
单项选择题
假设商业银行某项贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，E= 2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。
A．0.08
B．0.09
C．0.10
D．0.11
答案
参考答案：B
解析： 根据CreditRisk+模型，发生n笔贷款违约的概率为：Prob(n笔贷款违约)= e(-m)m(n)/n!，其中m为贷款组合平均违约率乘以100，n为违约的贷款笔数。所以，题干组合发生4笔贷款违约的概率：2.72(-2)×24/4!=0.09。