问题
单项选择题
某商业银行的某笔债券组成的100万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为( )万元。
A．1.6
B．0.6
C．3
D．16
答案
参考答案：A
解析： 根据公式：预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=1%×60%×100万=0.6万。
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某商业银行的某笔债券组成的100万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为( )万元。
A．1.6
B．0.6
C．3
D．16
参考答案：A
解析： 根据公式：预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=1%×60%×100万=0.6万。