参考答案：A

解析： A、C的组合提到两次，一般来说组合最分散，风险也最小，事实上，A、C组合的风险最大，因为它们的相关性很高。另外B、C是负相关的，一个出现风险，另一个就不会有风险，因此可以构建对冲组合，B、C组合的风险最小，最分散。A、B组合存在正相关，一个有风险，另一个也会有风险，所以不会是风险最小组合。如果考生再遇到这种风险相关的题目时，先看正负号，负相关说明两者可以风险相抵，这种组合最佳，其次再看数字大小，数字越小如两者相关系数为-1，则说明两者可以完全对冲，风险分散效果好，如果相关系数越大，如为1，则说明两者完全相关，组合风险反而更大。