问题 单项选择题

某投资商欲进行写字楼置业投资,其目标收益率为12%,当前整个市场的平均收益率为15%,国家债券的收益率为3.5%。此时,该地区写字楼市场相对于整个投资市场的风险相关系数是( )。

A.0.57

B.0.74

C.0.80

D.1.04

答案

参考答案:B

解析:
因为在某一时间段内,资产j应有的预期收益率(即写字楼置业投资的目标收益率)E(rj)=12%,在同一时间段内,无风险资产的收益率(即国家债券的收益率)rf=3.5%,在同一时间段内,市场的整体平均收益率为E(rm)=15%,则资产j的系统性市场风险系数为βj==0.74

单项选择题 B型题
填空题