问题
单项选择题
在风险-收益二维平面上，不考虑做空机制，由风险证券A和无风险证券B建立的证券组合一定位于（ ）。
A．连接A和B的直线上
B．连接A和B的直线的延长线上
C．连接A和B的曲线上，且该曲线凹向原点
D．连接A和B的曲线上，且该曲线凸向原点
答案
参考答案：A
解析：【解析】答案为A。根据风险收益的理论，若不考虑做空机制，由风险证券A和无风险证券B建立的证券组合一定位于连接A和B的直线上，如果考虑做空机制，则可以位于连接A和B的直线的延长线上。
