问题
单项选择题
一份8个月的股票远期合约，股票现价为98元/股，交割日为8个月后。该公司预计在4个月后将发放红利1.8元/股。无风险的零息票利率分别为（连续复利）：4个月利率4%，8个月利率4.5%。理论上，该远期合约价格是（）元。
A．99.15
B．99.38
C．100.00
D．105.20
答案
参考答案：A
解析：
98元的远期价值为：98×
=100.98(元)，计算红利的远期价值为
=1.83(元)，则远期合约的价格=100.98-1.83=99.15(元)。