问题
单项选择题
若一份6个月的远期合约，其基础资产以每年4%的收益率支付收益。无风险年利率为10%(连续复利计算)，资产现价为25元，则合约远期价格为( )元。
A．21.76
B．23.76
C．25.76
D．27.76
答案
参考答案：C
解析：
根据已知条件，有S0=25，r=0.1，T=0.5，g=0.04；代入公式F0=S0e(r-q)T，可得F0=25e(0.1-0.04)×0.5=25.76(元)。