答案：C

分析：可以根据物质的组成方面进行分析、判断，从而得出正确的结论．

A、氯酸钾中只有氧元素，没有氧分子；

B、过氧化氢溶液中没有氧分子，只有过氧化氢分子和水分子；

C、空气中含有氧气，故含有氧分子；

D、高锰酸钾中只有氧元素，无氧分子．

解：A、氯酸钾中只有氧元素，没有氧分子，故A错误；

B、过氧化氢溶液中没有氧分子，只有过氧化氢分子和水分子，故B错误；

C、空气中含有氧气，即含有氧分子，故C正确；

D、高锰酸钾中含有氧元素，而无氧气分子，故D错误；

故选C．

点评：了解分子、原子、离子、元素与物质之间的关系；了解物质的组成和物质的构成．