A、镁粉可以用于制造照明弹是利用了镁的可燃性，需要发生化学变化才能表现出来，是利用了其化学性质，故选项正确．

B、用铁制成锅，不需要通过化学变化就表现出来，是利用了其物理性质，故选项错误．

C、用金刚石切割玻璃是利用了金刚石硬度大的性质，不需要发生化学变化就能表现出来，是利用了其物理性质，故选项错误．

D、用铜做导线是利用了铜导电的性质，不需要发生化学变化就能表现出来，是利用了其物理性质，故选项错误．

故选A．