A、铝压成铝箔来包装食品，是利用了铝具有良好的延展性的性质，不需要发生化学变化就能表现出来，是利用了其物理性质，故选项错误．

B、利用干冰用作人工降雨，是利用了干冰升华时吸热的性质，不需要发生化学变化就能表现出来，是利用了其物理性质，故选项错误．

C、深海潜水时携带氧气，是利用了氧气能供给呼吸的性质，需要通过化学变化才表现出来，是利用了其化学性质，故选项正确．

D、氦气用于制作霓虹灯，是利用了通电时会发出不同颜色的有色光，不需要发生化学变化就能表现出来，是利用了其物理性质，故选项错误．

故选C．