A、硫在氧气中燃烧发出明亮的蓝紫色火焰，在空气中燃烧是淡蓝色火焰，所以A说法不正确；

B、铁丝在氧气中燃烧生成四氧化三铁不是实验现象，应说铁丝在氧气中燃烧生成一种黑色固体，所以B说法不正确；

C、干冰易升华，吸收大量的热，使空气中的水蒸气降温液化，出现白雾，所以C说法正确；

D、红磷在氧气中燃烧生成白色固体而不是白色气体，所以D说法不正确．

故选C．