A、镁条燃烧生成的是固体，故A错误；

B、红磷燃烧生成的是五氧化二磷固体，故B错误；

C、木炭燃烧生成的二氧化碳是无色无味的气体，故C错误，

D、硫磺燃烧生成的二氧化硫有刺激性气味，故D正确；

故选D．