在氧气中燃烧，镁带生成氧化镁白色固体，铁丝生成黑色固体四氧化三铁，硫磺生成无色气体二氧化硫，白磷生成五氧化二磷白色固体，所以硫在氧气中燃烧没有固体生成．

故选C．