A、红磷在空气中燃烧产生大量的白烟，不是白雾，故A不正确．

B、镁条在空气中燃烧生成白色固体，描述现象不能说出物质的名称，只能描述它的性质；镁条在空气中燃烧生成氧化镁，描述的是结论，故B不正确．

C、硫在空气中燃烧发出淡蓝色火焰，产生刺激性气味的气体，不产生蓝紫色火焰，在纯氧气中燃烧产生蓝紫色火焰，故C说法不正确．

D、铁丝在氧气中剧烈燃烧，火星四射，生成黑色固体，故D说法正确．

故选D．