问题
单项选择题
如果将证券的期望收益率记作K，且K＝α+β·Km，其中Km为市场组合的期望收益率，则根据资本资产定价模型，正确的结论是（）。
A．α＝0
B．α＝rf
C．α＝(1-β)·rf
D．α＝1-rf
答案
参考答案：C
解析：
因为如果选A、B、D，都不符合资本资产定价模型；只有当α＝(1-β)·Rf，才能形成K＝α+β·Km＝(1-β)·Rf+β·Km＝Rf+β·(Km- Rf)，满足资本资产定价模型。