参考答案：B

解析：

本题可依据投资组合收益率方差

，式中， V_p，为投资组合的方差，W₁为第一项资产在总投资额中所占的比重，σ₁为投资于第一项资产收益率的标准离差，W₂为为第二项资产在总投资额中所占的比重，σ₂为为投资于第二项资产收益率的标准离差，Coy(R₁，R₂)为投资于两项资产收益率的协方差，由此可知并未涉及到单项资产的β系数。