A、木炭在氧气中燃烧，发出白光，而不是产生火焰，故选项说法错误．

B、磷在氧气中燃烧，产生大量的白烟，而不是白雾，故选项说法错误．

C、镁在空气中燃烧，发出耀眼的白光，生成一种白色固体；生成氧化镁是实验结论而不是实验现象，故选项说法错误．

D、硫在氧气中燃烧，发出明亮的蓝紫色火焰，产生一种具有刺激性气味的气体，故选项说法正确．

故选D．