A、磷在空气中燃烧，产生的是白烟，而不是雾．

B、生成四氧化三铁不属于实验现象．描述实验现象不应出现生成物的名称，只能说明颜色、气味、状态或者对应的检验等．

C、将铜片和黄铜片相互刻划，由于黄铜合金硬度大，应该是铜片上留下很多痕迹．

D、硫在空气中燃烧，发出淡蓝色火焰，产生刺激性气味气体．故选项正确．

故选D．