A、云雾消散的过程中没有新物质生成，属于物理变化．故选项错误；

B、滴水成冰的过程中没有新物质生成，属于物理变化．故选项错误；

C、铁杵磨针的过程中没有新物质生成，属于物理变化．故选项错误；

D、蜡炬成灰生成二氧化碳和水，属于化学变化．故选项正确．

故选A．