A、冰雪融化的过程中没有新物质生成，属于物理变化．错误；

B、矿石粉碎的过程中没有新物质生成，属于物理变化．错误；

C、干冰升华为二氧化碳气体的过程中没有新物质生成，属于物理变化．错误；

D、蜡烛燃烧能生成水和二氧化碳，属于化学变化．正确．

故选D．