问题
单项选择题
若有一份10个月股票远期合约，股票现价为50元，所有借贷期的无风险年利率均为8%(连续复利)，预期3个月、6个月及9个月后将分别支付股息0.75元/股，则合约远期价格为 ( )
A．51.14元
B．53.14元
C．55.14元
D．58.14元
答案
参考答案：A
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若有一份10个月股票远期合约，股票现价为50元，所有借贷期的无风险年利率均为8%(连续复利)，预期3个月、6个月及9个月后将分别支付股息0.75元/股，则合约远期价格为 ( )
A．51.14元
B．53.14元
C．55.14元
D．58.14元
参考答案：A