A、燃烧是指物质与氧气发生的发光发热的剧烈的氧化反应，所以一定属于化学变化，故A正确；

B、爆炸有物理性爆炸，例如气球涨破，轮胎爆炸等，火药爆炸有新物质生成，属于化学变化，故B错；

C、颜色发生了改变不一定是化学变化，例如氧气变为液态氧，由无色变为淡蓝色，属于物理变化，故C错；

D、状态发生了改变，没有新物质生成，属于物理变化，故D错．

故选A．