A、燃烧一般说的是物质与氧气发生的发光放热的剧烈的氧化反应，所以一定有新物质生成，属于化学变化，故A正确；

B、爆炸有的属于物理变化例如轮胎爆炸，有的属于化学变化例如火药爆炸，故B错；

C、升华是指物质由固态直接变为气态，只是状态发生了变化，没有新物质生成，属于物理变化，故C错；

D、灯泡发热是指由电能转化为热能，没有新物质生成，属于物理变化，故D错．

故选A．