A、沙尘暴形成的过程中只是沙尘分散到空气中，没有新物质生成，属于物理变化；故选项错误．

B、蜡烛燃烧的过程中有新物质二氧化碳和水生成，属于化学变化；故选项正确．

C、天空突降冰雹的过程中只是状态发生改变，没有新物质生成，属于物理变化；故选项错误．

D、温室气体像温室中的塑料薄膜那样，使地面吸收的太阳光不易散失，温度升高的过程中没有新物质生成，属于物理变化；故选项错误．

故选B．